一、判斷題 　　1.與利率互換有所不同，貨幣互換的交易雙方同時(shí)面臨著(zhù)利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。（? ） 　　答案：正確 　　解析：貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現金流交換。與利率互換有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入外，通常還需要在互換交易的期初和期末交換本金。貨幣之間的匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此，貨幣互換的交易雙方同時(shí)面臨著(zhù)利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險。 　　2.商業(yè)銀行的銀行賬戶(hù)項目通常按市場(chǎng)價(jià)格計價(jià)。（? ） 　　答案：錯誤 　　解析：根據監管機構的資產(chǎn)分類(lèi)要求，商業(yè)銀行的表內外資產(chǎn)可劃分為銀行賬戶(hù)資產(chǎn)和交易賬戶(hù)資產(chǎn)兩大類(lèi)。交易賬戶(hù)中的項目通常按市場(chǎng)價(jià)格計價(jià)，當缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。銀行賬戶(hù)中的項目則通常按歷史成本計價(jià)。 　　3.商業(yè)銀行采用高級計量法計算操作風(fēng)險資本時(shí)，需要加強內外部損失數據的收集。（? ） 　　答案：正確 　　解析：商業(yè)銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型。 　　4.通常，公司債券的違約風(fēng)險越大，則信用等級就越低，投資人要求的回報率也越高。（? ） 　　答案：正確 　　解析：信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱(chēng)為違約風(fēng)險。信用風(fēng)險越大，信用級別就越低，投資人要求的風(fēng)險補償就越高。 　　5.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的核心在于有效管理信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險因素。（? ） 　　答案：正確 　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營(yíng)的任何環(huán)節，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險交叉存在、相互作用。例如，內部欺詐或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險損失。因此，聲譽(yù)風(fēng)險識別的核心是正確識別八大類(lèi)風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險因素。 　　6.商業(yè)銀行記入交易賬戶(hù)的頭寸，其交易目的在交易之初就應當被確定，并且應當根據實(shí)際需要定期進(jìn)行調整。（? ） 　　答案：錯誤 　　解析：商業(yè)銀行記入交易賬戶(hù)的頭寸應當滿(mǎn)足的基本要求包括具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序，包括監控交易規模和交易賬戶(hù)的頭寸余額。交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。 　　7.商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務(wù)，可認為不存在信用風(fēng)險。（? ） 　　答案：錯誤 　　解析：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。當債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格也會(huì )隨之降低，因此導致信用風(fēng)險損失。 　　8.商業(yè)銀行保持適度的流動(dòng)性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。（? ） 　　答案：正確 　　解析：風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險管理過(guò)程實(shí)現風(fēng)險與收益的平衡。保持適當的流動(dòng)性，可以減少頭寸不足帶來(lái)的風(fēng)險，維持盈利性和安全性之間的平衡。 　　9.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶(hù)信用風(fēng)險事前分析的一項重要內容。（? ） 　　答案：錯誤 　　解析：違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，兩者存在本質(zhì)的區別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。 　　10.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險限額管理是一個(gè)管理體系，包括授權、風(fēng)險限額、止損限額、交易限額等內容。（? ） 　　答案：錯誤 　　解析：商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險限額管理是對商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段。市場(chǎng)風(fēng)險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結構和限額指標設定與審批、限額監控與報告、限額調整、超限額管理等。 金考網(wǎng)全力推出各科全真?？紱_刺題供大家練習。希望對大家知識的鞏固有一定的幫助。如果您還想做更多習題可以去金考網(wǎng)在線(xiàn)題庫體驗一下哦！ 　　二、單選題 　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，正確的是（? ）。 　　A．驗證工作應隨著(zhù)銀行風(fēng)險管理手段的改進(jìn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而調整 　　B．驗證主要由監管當局負責 　　C．驗證本質(zhì)上是證明銀行內部評級體系的必要性 　　D．各家銀行所采用的驗證方法應當統一 　　答案：A 　　解析：B項，驗證是銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監管當局衡量銀行內部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法要求的重要方式；C項，內部評級體系的驗證應評估內部評級和風(fēng)險參數量化的準確性、穩定性和審慎性；D項，銀行應根據本行內部評級體系和風(fēng)險參數量化的特點(diǎn)，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法。 　　2.一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預計1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，當前匯率為1美元＝110日元。商業(yè)銀行的研究*預計1個(gè)月后日元可能會(huì )升值到1美元＝100日元，因此建議該日本出口商（? ），以對沖市場(chǎng)風(fēng)險。 　　A．在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸 　　B．在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸 　　C．在110價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸 　　D．在110價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸 　　答案：D 　　解析：若該日本出口商在110價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸，1個(gè)月后，如果日元匯率確如預測升值到1美元＝100日元甚至更高，則通過(guò)期貨交易可以減少匯率風(fēng)險造成的損失；如果1個(gè)月后，日元匯率不升反降，則可以利用因美元升值而獲取的日元賬面收益抵補賣(mài)出美元期貨合約造成的損失，將匯率風(fēng)險控制在一定范圍之內。 　　3.某銀行為爭取客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對應的操作風(fēng)險成因屬于（? ）類(lèi)別。 　　A．內部流程 　　B．外部事件 　　C．人員因素 　　D．系統缺陷 　　答案：A 　　解析：內部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設計不完善，或者沒(méi)有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會(huì )計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價(jià)錯誤六個(gè)方面。 　　4.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的（? ）的成本。 　　A．監管資本 　　B．注冊資本 　　C．經(jīng)濟資本 　　D．會(huì )計資本 　　答案：C 　　解析：資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的成本，在數值上等于經(jīng)濟資本與股東*資本回報率的乘積。 　　5.假設某銀行貸款客戶(hù)優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預計，為滿(mǎn)足貸款需求，未來(lái)三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長(cháng)期資金缺口問(wèn)題，下列可行的是（? ）。 　　A．發(fā)行銀行債券 　　B．向人民銀行再貼現 　　C．拆入資金 　　D．用自有債券進(jìn)行回購 　　答案：A 　　解析：BC兩項，屬于滿(mǎn)足短期資金需求的方法；D項，用自有債券進(jìn)行回購會(huì )增大資金的安全性風(fēng)險。 　　6.既能衡量商業(yè)銀行盈利水平，同時(shí)也考慮了商業(yè)銀行所承擔風(fēng)險水平的指標是（? ）。 　　A．核心資本充足率（CAR） 　　B．資產(chǎn)收益率（RQA） 　　C．經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率（RAROC） 　　D．股本收益率（ROE） 　　答案：C 　　解析：采用經(jīng)風(fēng)險調整的業(yè)績(jì)評估方法（RAPM）來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。在經(jīng)風(fēng)險調整的業(yè)績(jì)評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率（RAROC）。 　　7.在商業(yè)銀行的風(fēng)險文化中，對員工的行為具有更直接和長(cháng)效影響力的是（? ）。 　　A．風(fēng)險管理知識 　　B．風(fēng)險管理制度 　　C．風(fēng)險管理理念 　　D．業(yè)績(jì)考核方法 　　答案：C 　　解析：風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和*層次的因素，比起知識和制度來(lái)說(shuō)，它對員工的行為具有更直接和長(cháng)效的影響力。 　　8.某兒童玩具廠(chǎng)欲向銀行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽(yù)卓著(zhù)的公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（? ）。 　　A．有資格提供擔保 　　B．如有足夠資金可以提供擔保 　　C．無(wú)資格提供擔保 　　D．經(jīng)銀行同意即可提供擔保 　　答案：C 　　解析：具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。*機關(guān)（除經(jīng)國務(wù)院批準），學(xué)校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì )團體，企業(yè)法人的分支機構和職能*，均不得作為保證人。 　　9.商業(yè)銀行的內部評級系統應當包括（? ）兩個(gè)維度。 　　A．內部評級和外部評級 　　B．客戶(hù)評級和監管分析 　　C．客戶(hù)評級和債項評級 　　D．分行評級和總行評級 　　答案：C 　　解析：商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：*維度（客戶(hù)評級）必須針對客戶(hù)的違約風(fēng)險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。 　　10.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋?zhuān)浚? ） 　　A．放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng )新 　　B．外包數據備份業(yè)務(wù) 　　C．實(shí)行差錯率考核 　　D．改變市場(chǎng)定位 　　答案：B 　　解析：火災、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制訂應急和連續營(yíng)業(yè)方案、購買(mǎi)保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉移或緩釋。AD兩項是可規避的操作風(fēng)險的應對措施；C項是可降低的操作風(fēng)險的應對措施。 金考網(wǎng)全力推出各科全真?？紱_刺題供大家練習。希望對大家知識的鞏固有一定的幫助。如果您還想做更多習題可以去金考網(wǎng)在線(xiàn)題庫體驗一下哦！ 　　三、多選題 　　1.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（? ） 　　A．加強貸后管理 　　B．資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品 　　C．限額管理 　　D．加強信貸審批 　　E．配置經(jīng)濟資本 　　答案：A|B|C|D 　　解析：信用風(fēng)險控制的手段包括限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節，主要包括授信權限管理、貸款定價(jià)、信貸審批以及貸款轉讓和貸款重組中與信用風(fēng)險管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節，貸款轉讓和貸款重組都屬于貸后管理的內容。 　　2.國內的一家煉油企業(yè)需要在年底購買(mǎi)10萬(wàn)噸原油，但國際市場(chǎng)上原油價(jià)格波動(dòng)很大，為規避原油價(jià)格上漲給企業(yè)帶來(lái)的成本上漲壓力，該煉油企業(yè)可以購買(mǎi)（? ）來(lái)有效控制原油成本。 　　A．原油期貨 　　B．買(mǎi)方期權 　　C．遠期合同 　　D．賣(mài)方期權 　　E．互換合同 　　答案：A|B 　　解析：期貨是在場(chǎng)內（交易所）進(jìn)行交易的標準化遠期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。遠期通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。期權賦予其持有者擁有在將來(lái)某個(gè)時(shí)段內以確定價(jià)格購買(mǎi)或出售標的資產(chǎn)的權利而非義務(wù)。購買(mǎi)買(mǎi)方期權可以擁有以約定的價(jià)格向期權的賣(mài)方買(mǎi)入約定數量的標的資產(chǎn)的權利，規避價(jià)格上漲壓力?；Q是指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內相互交換一系列現金流的合約。 　　3.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括（? ）。 　　A．業(yè)務(wù)種類(lèi) 　　B．成本 　　C．時(shí)間 　　D．經(jīng)風(fēng)險調整的收益率 　　E．資金數量 　　答案：B|C|E 　　解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數量。 　　4.已知某企業(yè)集團在A(yíng)、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保；B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保；C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保，則下列分析恰當的是（? ）。 　　A．A、B、C公司之間構成連環(huán)擔保 　　B．銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務(wù)報表的真實(shí)性 　　C．銀行L應根據A、B、C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信 　　D．該企業(yè)集團對A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系 　　E．銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態(tài) 　　答案：A|B|E 　　解析：與單一法人客戶(hù)相比，集團法人客戶(hù)的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔保十分普遍；③真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握；④系統性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。 　　5.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理狀況的措施包括（? ）。 　　A．及時(shí)處理投訴和批評 　　B．制定危機管理應急計劃 　　C．對所有個(gè)別風(fēng)險一視同仁、集中處理 　　D．增加對客戶(hù)、公眾的透明度 　　E．與媒體保持良好接觸 　　答案：A|B|D|E 　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法有：①強化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓；②確保實(shí)現承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評；④盡可能維護大多數利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰略相一致；⑤增強對客戶(hù)/公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì )責任和經(jīng)營(yíng)目標結合起來(lái)；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機管理規劃。 　　6.商業(yè)銀行對記入交易賬戶(hù)的頭寸必須具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括（? ）。 　　A．交易頭寸應按照公允價(jià)值計價(jià) 　　B．將交易頭寸的情況定期報告給高級管理層 　　C．交易和限額管理政策/程序 　　D．密切關(guān)注交易規模等市場(chǎng)狀況 　　E．評估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性 　　答案：B|C|D|E 　　解析：記入交易賬戶(hù)的頭寸應具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：①設置頭寸限額并進(jìn)行監控；②交易員可以在批準的限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸；③交易頭寸至少應逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計價(jià)；④按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層；⑤根據市場(chǎng)信息來(lái)源，對交易頭寸予以密切監控。同時(shí)，還要評估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規模、交易頭寸的規模等。 　　7.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉移的有（? ）。 　　A．對信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險分別配置相應的經(jīng)濟資本 　　B．對風(fēng)險較高的客戶(hù)實(shí)行貸款利率上浮 　　C．為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購買(mǎi)財產(chǎn)保險 　　D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售 　　E．要求借款人提供第三方擔保 　　答案：C|D|E 　　解析：風(fēng)險轉移是指通過(guò)購買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A項屬于風(fēng)險規避；B項屬于風(fēng)險補償；CDE三項屬于風(fēng)險轉移。 　　8.商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區、行業(yè)和客戶(hù)群過(guò)度集中，可以采?。? ）等方法，控制信用風(fēng)險。 　　A．信用衍生產(chǎn)品 　　B．限額管理 　　C．資產(chǎn)證券化 　　D．資產(chǎn)組合管理 　　E．統一授信管理 　　答案：A|B|C|D|E 　　解析：為了避免各類(lèi)風(fēng)險在地區、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶(hù)群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采取統一授信管理、資產(chǎn)組合管理、資產(chǎn)證券化以及信用衍生產(chǎn)品等一系列全新的技術(shù)和方法來(lái)降低各類(lèi)風(fēng)險。同時(shí)，商業(yè)銀行風(fēng)險管理越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內部模型來(lái)識別、計量、監測和控制風(fēng)險，增強風(fēng)險管理的客觀(guān)性和科學(xué)性。同時(shí)在管理信用風(fēng)險的時(shí)候也用到限額管理的方法，來(lái)降低信貸集中度。 　　9.商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應當能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，模型開(kāi)發(fā)應做到（? ）。 　　A．考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規模和復雜程度 　　B．采用商業(yè)銀行真實(shí)、準確、充足的數據 　　C．根據需要對模型進(jìn)行驗證和必要的修正 　　D．應用盡可能復雜的建模方法和高深的數理知識 　　E．選擇合理的假設前提和參數 　　答案：A|B|C|E 　　解析：商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規模和復雜程度，對不同類(lèi)別的風(fēng)險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，盡可能準確計算可以量化的風(fēng)險、評估難以量化的風(fēng)險。同時(shí)，商業(yè)銀行應當充分認識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。D項，模型選擇并不是越復雜越高深越好，復雜的模型可能面臨模型風(fēng)險。 　　10.商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險管理體系的實(shí)踐過(guò)程中，應當確保（? ）。 　　A．市場(chǎng)風(fēng)險管理人員掌握所需的風(fēng)險識別、計量、監測和控制方法/技術(shù) 　　B．市場(chǎng)交易*的前臺交易和后臺管理職能?chē)栏穹蛛x 　　C．各職能*具有明確的職責分工 　　D．市場(chǎng)風(fēng)險管理*與承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)*保持相對獨立 　　E．市場(chǎng)風(fēng)險管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔的市場(chǎng)風(fēng)險 　　答案：A|B|C|D|E 　　解析：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險管理總體要求包括六個(gè)方面。其中，①董事會(huì )和高管層應當確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險水平之下安全、穩健經(jīng)營(yíng)，使其所承擔的市場(chǎng)風(fēng)險水平與其市場(chǎng)風(fēng)險管理能力和資本實(shí)力相匹配；②董事會(huì )和高管層對市場(chǎng)風(fēng)險管理實(shí)施監控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險；③負責市場(chǎng)風(fēng)險管理的*應當職責明確，與承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)*保持相對獨立；④不同的商業(yè)銀行應當根據自身特點(diǎn)和需求設計恰當的風(fēng)險管理組織框架，并明確劃分職責。